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国债收益率一览(8.7)

作者：   发表时间：2008-8-8 14:04:37   来源：

数据日期：2008-08-07
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 国债0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.84 4.67
2 国债0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 87.74 4.67
3 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.95 4.65
4 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 87.97 4.65
5 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 98.00 4.49
6 国债0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 96.99 4.45
7 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 98.12 4.35
8 国债912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.63 4.31
9 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 102.91 4.28
10 国债0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.94 4.11
11 国债0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.24 4.03
12 国债0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 104.60 3.99
13 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 98.67 3.95
14 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.36 3.95
15 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 99.96 3.89
16 国债0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.76 3.88
17 国债0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 100.11 3.80
18 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.90 3.77
19 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 101.15 3.60
20 国债0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 101.33 3.42
21 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 101.96 2.87
22 国债0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 102.56 1.20
23 05国债(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 101.91 1.03
24 国债0508 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 76.89 0.00

　　修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。

　　凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。
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